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VolatilitÃ¤tsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen: Eine Empirische Studie FÃ¼r Den Deutschen Aktienmarkt

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Product Details

Author:: Thomas Kaiser
Publisher:: Deutscher Universitatsverlag
Publication Date:: Dec 12, 1997
Number of pages:: 127 pages
Binding:: Paperback or Softback
ISBN-10:: 3824466252
ISBN-13:: 9783824466252

Overview

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.