Overview
Christoph Wöster entwickelt zunächst geschlossene Bewertungsformeln für einfache idealtypische Convertible Bonds. Neben einer Beurteilung der an den Finanzmärkten notierten Preise ermöglichen sie die Ermittlung von Sensitivitätskennzahlen, die sich insbesondere im Risikomanagement einsetzen lassen. Die Berücksichtigung marktüblicher Vertragsbestandteile erfolgt in algorithmischen Lösungsansätzen einer zeitdiskreten Modellwelt.
- | Author: Christoph Wöster
- | Publisher: Deutscher Universitatsverlag
- | Publication Date: Mar 30, 2004
- | Number of Pages: 242 pages
- | Binding: Paperback or Softback
- | ISBN-10: 3824480727
- | ISBN-13: 9783824480722
