Overview
Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.
- | Author: Jens Fricke
- | Publisher: Deutscher Universitatsverlag
- | Publication Date: Sep 26, 2006
- | Number of Pages: 166 pages
- | Binding: Paperback or Softback
- | ISBN-10: 3835005502
- | ISBN-13: 9783835005501
