Overview
W niniejszej pracy zastosowano nowe ramy alokacji aktywów, które mogą byc wykorzystywane przez dlugoterminowych inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze powiernicze i emerytalne, których celem jest zaspokojenie rocznych potrzeb wydatkowych, a także utrzymanie i zwiększenie równości międzypokoleniowej. Ramy te koncentrują się na krótko- i dlugoterminowych celach w zakresie ryzyka i wykorzystują metody bootstrappingu i symulacji do obliczenia ryzyka dla różnych rozkladów portfela. W kolejnym kroku, lącząc te dwa rodzaje ryzyka, uzyskuje się optymalną równowagę między minimalizacją ryzyka krótkoterminowego spadku wartości portfela a ryzykiem dlugoterminowego niedoboru. Aby wyniki byly bardziej porównywalne, tę samą metodologię zastosowano do dwóch zestawów danych o zupelnie różnych charakterystykach (rynek irański i rynek globalny), a na koniec, wykorzystując analizę scenariuszy, zmierzono wrażliwośc portfela.
- | Author: Sara Zorufchin Tamiz
- | Publisher: Wydawnictwo Nasza Wiedza
- | Publication Date: Jul 01, 2025
- | Number of Pages: 64 pages
- | Binding: Paperback or Softback
- | ISBN-10: 6206699668
- | ISBN-13: 9786206699668
