Overview

O risco operacional tem sido amplamente estudado e existem directrizes internacionais que fornecem procedimentos para a correcta gestão do risco operacional; no entanto, este não tem sido estudado do ponto de vista da sustentabilidade empresarial. Assim, este trabalho procura encontrar uma forma de modelar e otimizar o impacto dos riscos operacionais na sustentabilidade empresarial. A metodologia utilizada baseia-se na atribuição de duas funções de distribuição para a criação de um modelo probabilístico que permite quantificar a probabilidade de ocorrência (frequência) e o impacto monetário esperado (severidade) nas variáveis de sustentabilidade (ambiental, social e económica). O resultado é uma convolução estatística através da simulação de Monte Carlo que permite quantificar as perdas agregadas para finalmente fazer um processo de otimização das variáveis e estimar o impacto financeiro. Portanto, este estudo amplia a literatura sobre quantificação de riscos, propondo um modelo estocástico que quantifica e otimiza os riscos operacionais que estão relacionados à sustentabilidade corporativa. O modelo proposto oferece uma maneira prática de quantificar os riscos operacionais relacionados à sustentabilidade corporativa.