Value at Risk-Quantifizierung Unter Verwendung Von Hochfrequenzdaten: Empirische Analyse Am Beispiel Des Aktienkursrisikos

Value at Risk-Quantifizierung Unter Verwendung Von Hochfrequenzdaten: Empirische Analyse Am Beispiel Des Aktienkursrisikos

Deutscher Universitatsverlag
SKU:
9783824480746
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ISBN13:
9783824480746
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Description
Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.


  • | Author: Mark Neukomm
  • | Publisher: Deutscher Universitatsverlag
  • | Publication Date: Feb 24, 2004
  • | Number of Pages: 270 pages
  • | Binding: Paperback or Softback
  • | ISBN-10: 3824480743
  • | ISBN-13: 9783824480746
Additional Information
Author:
Mark Neukomm
Publisher:
Deutscher Universitatsverlag
Publication Date:
Feb 24, 2004
Number of pages:
270 pages
Binding:
Paperback or Softback
ISBN-10:
3824480743
ISBN-13:
9783824480746
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