Prix Et de la Variance de Produits Dérivés Dans Un Modèle de Vasicek

La modélisation du taux d'intérèt a été introduite par Oldrich Vasicek en 1977 avec le développement du modèle de Vasicek. À partir de ce modèle, les formules de prix de produits dérivés de taux d'intérèt ont été obtenues dont les plus connus sont les obligations à coupon zéro et les options européennes. Or, peu a été fait dans le cadre de la variance de ces mèmes produits dérivés de taux d'intérèt: le but est d'explorer ce domaine. Nous développerons ainsi les formules de variance d'obligation à coupon zéro, d'option européenne et de contrat à terme standardisé tout en calculant le prix théorique correspondant.

• | Author: Ramdenee-V
• | Publisher: Omniscriptum
• | Publication Date: Feb 28, 2018
• | Number of Pages: 124 pages
• | Binding: Paperback or Softback
• | ISBN-10: 613152811X
• | ISBN-13: 9786131528118